فرایند ارگودیک

در پردازش سیگنال و اقتصاد سنجی ، یک فرایند تصادفی ِ ارگودیک فرایندی است که ویژگی‌هایی آماری آن ( مانند واریانس و میانگین ) را بتوان تنها از روی یک نمونه از آن فرآیند ،که به اندازه مدت کافی برداشته شده باشد، تعیین کرد.

تعریف‌ها

اگر متوسط زمانی یک نمونه از یک فرایند تصادفی را با

${\hat{m}}_x(t{)}_T=\frac{1}{2T}\underset{-T}{\overset{T}{\int }}x(t)dt.$

نشان دهیم و متوسط آماری فرایند برابر $m_x(t)=E[x(t)]$ باشد ، در صورتی که ${\hat{m}}_x(t{)}_T$ با $T\to \mathrm{\infty }$ به $m_x(t)$ میل کند، فرایند مورد نظر یک فرایند ارگودیک است.

جستارهای وابسته

• نظریه ارگودیک