نتایج جستجو

تطبیق عنوان صفحه

• ریسک(منطق)
  در [[دروازه منطقی|منطق دیجیتال]]،'''ریسک''' (hazard) به اثر نامطلوبی اطلاق میشود که ناشی از نقص در سیستم یا تأثیرات == ریسک های(خطرات) استاتیک یا ایستا == ...
  ۱۳ کیلوبایت (۲۸۷ واژه) - ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۵۰
• کمی سازی تحلیل ریسک
  ...107835|doi=10.1016/j.soildyn.2023.107835|issn=0267-7261}}</ref> به ارزیابی ریسک زلزله می‌پردازد. از آنجایی که اجرای این روش سه‌ گانه مشکل بود، به‌طور گسترد ...خسارت یک میلیارد تومان برای این سیستم یا جامعه چقدر است که در واقع بیانگر ریسک می‌ باشد. ...
  ۴ کیلوبایت (۱۷۷ واژه) - ۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۰
• پیش‌نویس:حداقل سازی ریسک تجربی
  == حداقل سازی ریسک تجربی == ...د آن را بر اساس اندازه‌گیری کنیم. مجموعه ای شناخته شده از داده های آموزشی (ریسک "تجربی"). ...
  ۶ کیلوبایت (۲۰۶ واژه) - ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۱

تطبیق متن مقاله

• شاخص بتا
  استفاده از ''' شاخص بتا ''' به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش ریسک از دهه ۱۹۸۰ به بعد رایج شده است. ...ی کمتر از یک، به مفهوم نوسانات کمتر از نوسانات بازار است و به آن دارایی کم‌ریسک گفته می‌شود. ...
  ۳ کیلوبایت (۶۶ واژه) - ۲۶ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۴
• ضریب بتا
  ...یک یک [[سرمایه‌گذاری]] یا مجموعه‌ای از [[دارایی|دارایی‌های مالی]]، نسبت به ریسک پرتفوی [[بازار (اقتصاد)|بازار]]. ضریب بتا همان شیب معادله [[رگرسیون خطی]] و به ضریب بتا ریسک سیستماتیک (در مقابل ریسک غیر سیستماتیک که همان جذر [[انحراف از معیار]] [[نرخ بازده|بازده]] می‌باشد) ...
  ۳ کیلوبایت (۳۴ واژه) - ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۳۳
• خط بازار اوراق بهادار
  ...یه رابطه بین بازده مورد انتظار یک دارایی، با ریسک آن را تعریف می‌کند. تنها ریسک سیستماتیک، یعنی بخشی از خطر که از طریق تنوع بخشیدن به [[سبد سهام|سبد دارایی : β: ریسک سیستماتیک ...
  ۳ کیلوبایت (۲۲۹ واژه) - ۲۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۹
• نسبت کفایت سرمایه
  ...uacy Ratio}} حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است.<ref name="CBI">{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی = http://www. ...ی‌های موزون‌شده به ریسک (ریسک هر دارایی با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط با آن) می‌باشد.<ref name="banker">{{یادکرد وب|نویسنده = سیاوش گروهی|ن ...
  ۴ کیلوبایت (۱۳۲ واژه) - ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۴۴
• نسبت بدهی
  ...‌کند. نسبت بدهی می‌تواند به [[سرمایه‌گذار]] کمک کند تا درجه [[ریسک اعتباری|ریسک]] شرکت‌های مختلف را تعیین کند. ...
  ۲ کیلوبایت (۶۱ واژه) - ۲۲ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۱۰
• مدل چهارعاملی کارهارت
  '''نکات تعدیل ریسک''' سه روش برای تعدیل بازده صندوق‌های سرمایه گذاری نسبت به ریسک وجود دارد: ...
  ۴ کیلوبایت (۱۱۴ واژه) - ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۳۹
• بتای دوگانه
  به علاوه، در سال ۱۹۹۲فاما و فرنچ نشان دادند که بتا مقیاس ناقصی از ریسک سرمایه‌گذاری است.<ref name="The Cross-Section of Expected Stock Returns">{{ ...یه گذاران این فرصت را می‌دهد که بین ریسک بالایی (یا سود) و ریسک پایینی (یا ریسک زیان) تفاوت قائل شوند؛ تفاوتی که بتای معمولی نتوانست نشان دهد! این مدل همچن ...
  ۷ کیلوبایت (۳۸۷ واژه) - ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۵۹
• پیش‌نویس:حداقل سازی ریسک تجربی
  == حداقل سازی ریسک تجربی == ...د آن را بر اساس اندازه‌گیری کنیم. مجموعه ای شناخته شده از داده های آموزشی (ریسک "تجربی"). ...
  ۶ کیلوبایت (۲۰۶ واژه) - ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۱
• بازده سرمایه‌گذاری
  در مبحث [[اندازه‌گیری]] [[ریسک بازار]]، [[متغیر تصادفی]] به صورت نرخ بازده روی یک [[دارایی]] مالی گرفته می * [[ریسک]] ...
  ۳ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۴
• شکاف دیرش
  ...[بدهی]]) آنهاست. شکاف دیرش مقیاسی است برای اندازه‌گیری متأثر از تغییر در [[ریسک نرخ بهره]].<ref name="Skinner2004">{{cite book|last=Skinner|first=Frank|tit * [[ریسک نرخ بهره]] ...
  ۲ کیلوبایت (۷۹ واژه) - ۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۳۷
• آلفای جنسن
  ...شود. مدل بازار از روش‌های آماری به منظور پیش‌بینی مناسب بازده تعدیل شده با ریسک یک دارایی استفاده می‌کند. برای نمونه CAPM از بتا به عنوان یک ضریب استفاده م ...در CAPM فرض بر این است که بازده، «تعدیل شده با ریسک» می‌باشد؛ بدین معنی که ریسک مرتبط با آن دارایی را در نظر می‌گیرد. ...
  ۵ کیلوبایت (۱۲۲ واژه) - ۲۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۳
• تئوری جدایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  ...پرتفولیو با سطح خاصی از [[نرخ بازده]] مورد انتظار خواستار کمترین واریانس (ریسک) ممکن برای پرتفولیو می‌باشد. U: سطحی از بارده پرتفوی با کمترین ریسک ...
  ۹ کیلوبایت (۲۷۴ واژه) - ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۴۷
• بروز تجمعی
  ...که کل [[طول عمر]] به عنوان یک دوره‌ٔ زمانی در نظر گرفته شود، نسبت بروز، [[ریسک طول عمر]] نامیده می‌شود. <ref>{{Cite journal|vauthors=Rychetnik L, Hawe P, ...n=}}</ref> این معادل با بروز است، که با در یک دوره‌ٔ زمانی با در نظر گرفتن ریسک همهٔ اعضای جامعه برای بروز آن رویداد محاسبه شود، که گاهی نیست به عنوان [[نس ...
  ۲ کیلوبایت (۱۲۶ واژه) - ۲۶ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۴۴
• کمی سازی تحلیل ریسک
  ...107835|doi=10.1016/j.soildyn.2023.107835|issn=0267-7261}}</ref> به ارزیابی ریسک زلزله می‌پردازد. از آنجایی که اجرای این روش سه‌ گانه مشکل بود، به‌طور گسترد ...خسارت یک میلیارد تومان برای این سیستم یا جامعه چقدر است که در واقع بیانگر ریسک می‌ باشد. ...
  ۴ کیلوبایت (۱۷۷ واژه) - ۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۰
• دارایی ریسکی
  مناسبترین راه برای بررسی نحوهٔ تخصیص ریسک در بازارهای سهام بررسی یک مدل سادهٔ رفتار تحت عدم اطمینان است. ...ور مثال اگر t واحد از ثروت خود را در دارایی ریسکی و بقیه را در دارایی بدون ریسک سرمایه‌گذاری کنید نرخ بهرهٔ مورد انتظاری در سبد مالی شما به صورت زیر می‌باش ...
  ۱۷ کیلوبایت (۳۳۹ واژه) - ۲۱ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۷
• سبد سهام
  ...پرتفوی قرار گرفت. قبل از مارکوئیتز سرمایه‌داران با مفاهیم [[ریسک سیستماتیک|ریسک]] و [[بازده سرمایه‌گذاری|بازده]] آشنا بودند ولی نمی‌توانستند آن را اندازه‌گ ...ارهٔ یک مدیریت پرتفولیو، ایجاد تنوع است. هدف از تشکیل سبد سهام، تقسیم کردن ریسک سرمایه‌گذاری بین چند سهم است؛ بدین ترتیب، سود یک سهم می‌تواند ضرر سهام دیگر ...
  ۱۴ کیلوبایت (۲۱۷ واژه) - ۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۳
• مدل بلک-شولز
  :<math>r</math>، [[نرخ بهره بدون ریسک]] سالانه، [[بهره مرکب]] باشد. ...را به نحو دقیقاً درستی [[پوشش ریسک (امور مالی)|پوشش ریسک]] داده و نتیجتاً «ریسک را از بین ببرد.» این پوشش نیز به نوبهٔ خود موید این است که برای اختیار فقط ...
  ۴ کیلوبایت (۱۳۳ واژه) - ۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۶
• مدل CAPM
  ...عه داد که Black CAPM یا Zero-beta CAPM نامیده می‌شود که فرض یک دارایی بدون ریسک را نمی‌پذیرد. این نسخه در برابر آزمون تجربی قوی تر بود و تحت تأثیر استفاده ...ن، نرخ بازده به ریسک برای هر ورقه بهادار در بازار برار است با نرخ بازده به ریسک بازار، بنابراین ...
  ۲۲ کیلوبایت (۳۱۷ واژه) - ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۳
• مدل سه‌عاملی فاما-فرنچ
  ...بازده|نرخ بازده]] مورد انتظار پرتفو، ''R''_''f'' نرخ بازده بدون ریسک و ''K''_''m'' بازده پرتفوی بازار است. βی سه‌عاملی، مشابه همان β ک ...که عوامل محلی بهتر از عوامل جهانی برای پرتفوهای منطقه ای کار می‌کند. عوامل ریسک محلی و جهانی ممکن است در [http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.f ...
  ۷ کیلوبایت (۱۵۲ واژه) - ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۰
• نظریه مقدار حدی
  ...ر مسایل مالی و اقتصادی نظریه مقدار حدی می‌تواند برای پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک و در علوم [[آب‌شناسی]] برای تخمین احتمال وقوع [[سیل]]‌های عظیم همانند [[سیل ...rice-In-Persian.pdf|عنوان=بکارگیری تئوری مقادیر حدی در محاسبه ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام ایران}}</ref> ...
  ۷ کیلوبایت (۱۵۴ واژه) - ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۲۸