توزیع نرمال پوشیده

توزیع نرمال پوشیده یک توزیع پیوسته در نظریه احتمال و آمار است. این توزیع در رابطه با توزیع نرمال است. تابع تجمعی احتمال آن به صورت زیر است:

$F_Y(y;\mu ,\sigma )=\underset{0}{\overset{y}{\int }}\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi }}\exp (-\frac{(-x-\mu {)}^2}{2{\sigma }^2})dx+\underset{0}{\overset{y}{\int }}\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi }}\exp (-\frac{(x-\mu {)}^2}{2{\sigma }^2})dx.$

واریانس آن نیز به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$\mathrm{Var}(y)={\mu }^2+{\sigma }^2-{\{\sigma \sqrt{2/\pi }\exp (-{\mu }^2/2{\sigma }^2)+\mu [1-2\mathrm{\Phi }(-\mu /\sigma )]\}}^2.$

منابع

• الگو:یادکرد-ویکی